バックテストについて

こんにちは。

今回は、バックテストについてまとめてみました。

FX自動売買ソフト(EA)バックテスト結果の見方：環境設定欄

まずは「バックテストの環境設定」が記載されているブロックを解説します。

項目	内容
使用した通貨ペア	ドル円（USDJPY）
期間	（ ）の中が設定した日付になります。
モデル	基本は「全ティック」です。
パラメーター	パラメーターの設定値一覧が表示されます。

バックテスト結果に関するデータは、「結果」 「グラフ」「レポート」で確認できます。

次に、結果の見方について解説します。

FX自動売買ソフト(EA)バックテスト結果の見方：結果欄

それぞれの項目について具体的に解説します。

項目	内容
テストバー数	バックテストに使用したローソク足（バー）の数です。 MT4には1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足の時間軸があり、それぞれにローソク足（バー）が刻まれています。 同じ1日でも、日足なら1本、4時間足なら6本、1時間足なら24本、30分足なら48本、15分足なら96本とローソク足（バー）の数は増えます。
モデルティック数	バックテストに使ったロウソク足の本数です。 ローソク足一本には、始値、終値、高値、安値の4つのデータが含まれています。
モデリング品質	ヒストリカルデータの信頼性を表しています。 MT4標準のバックテストデータはメタクォーツ社が提供しているデータで、最大精度は1分足で25％、5分足以上で90％となります。 ですが、Dukascopy社のTick Data Suiteを使用してバックテストを行えば、1分足でもモデリング品質を99.9%まで引き上げることが可能です。
不整合チャートエラー	バックテストに使用した各時間足の価格データの不整合の数です。 上記モデリング品質が90％以下なら起こりやすいです。 不整合チャートエラーはヒストリカルデータが正しければ「0」にできます。
初期証拠金	バックテスト開始時の証拠金です。
スプレッド	バックテスト時の固定スプレッドです。 単位はpointで、基本的に1pips＝10pointです。 TickDataSuiteなら本番環境に近いバックテストを実現するため、変動スプレッドを使用することができます。
純益	総利益 － 総損失による合計の損益
総利益	利益の合計
総損失	損失の合計
プロフィットファクタ	資金効率の指標です。 総利益と総損失の割合で「総利益÷総損失」で算出し、1.0超で純益プラス、1.0未満で純益マイナスです。
期待利得	総損益 ÷ 総取引数の数値。 （トレード1回当りの平均損益）
絶対ドローダウン	初期証拠金から損失となった金額です。
最大ドローダウン	全取引期間中、最も大きくドローダウンした金額（割合）
相対ドローダウン	最大に資金が増加した後にどれだけ資金が減少したかの比率（金額） 複利運用するFX自動売買ソフト（EA）のバックテストの場合、ここを重視した方が良いでしょう。

ドローダウンの図解

総取引数	期間中のトレードの合計回数
売りポジション（勝率％）	売りポジションでトレードした回数とその勝率
買いポジション（勝率％）	買いポジションでトレードした回数とその勝率
勝率（％）	勝ちトレード数と勝率
負率（％）	負けトレード数と負け率
最大 勝トレード	全トレード中の1トレードあたりの最大利益額
最大 負トレード	全トレード中の1トレードあたりの最大損失額
平均 勝トレード	1トレードあたりの平均利益（総利益÷勝ちトレード回数
平均 負トレード	1トレードあたりの平均損失（総利益÷負けトレード回数）
最大 連勝（金額）	最大連勝した数とその連勝での合計利益額
最大 連敗（金額）	最大連敗した数とその連敗での合計損失額
最大 連勝（トレード数）	最大連勝時の総利益とその連勝回数
最大 連敗（トレード数）	最大連敗時の総損失とその連敗回数
平均 連勝	平均連勝回数
平均 連敗	平均連敗回数